퀀트랩 1주차 - 10종목 선정

오늘도 주식시장은 하락장을 이어가고 있습니다. 미국증시는 살짝 반등했는데 우리나라는 무섭게 떨어지고 있네요. 모두들 멘탈을 꼭 붙들고 있어야 할 시기입니다. 화이팅!!

지난번에 인텔리퀀트를 통해 진행했던 백테스팅 알라리즘을 조금 손봤습니다. 기간은 일하게 2021년 5월 부터 이번달 5월까지로 진행했습니다. 현재 무료버전을 쓰고 있어서 1개월 전꺼까지만 테스팅이 가능하네요. 결과는 위와같이 +15%를 기록했습니다. 앞으로 퀀트랩 포스팅을 주1회 하기 위해서 백테스팅 또한 주1회로 진행한 결과입니다. 

주식 퀀트 Quant로 투자하기

백테스팅한 결과대로 주식시장에서 종목을 선정한 다음 주1회 리밸런싱을 했을 때 현실에서도 백테스팅한 결과가 나오는지 확인하는게 퀀트랩의 목표입니다. 인텐리퀀트에서 백테스팅을 통해 선정되는 종목과 실제 트레이딩에서 퀀트로 추려된 종목이 약간의 차이가 있는데요. 결과가 어떨지 궁금하네요.

 

종목선정

퀀트종목의 선정은 백테스팅에서 선정한 조건과 같습니다. 먼저 KOSPI, KOSDAQ 전체 종목에서 시가총액 하위 20%을 선별합니다. 다음으로 지표로서 PER,  PBR, ROE 각각 순위를 매겨 그 순위를 합산한 결과로 정렬한 다음 상위 10개 종목을 선정하였습니다. 퀀트랩 1주차 선정된 종목은 아래와 같습니다.

   

• 아시아경제 PER: 2.48 PBR: 0.40 PER순위: 5 PBR순위: 18 ROE순위: 31 총합: 54
• 원일특강 PER: 2.45 PBR: 0.33 PER순위: 3 PBR순위: 10 ROE순위: 48 총합: 61
• 한국전자홀딩스 PER: 2.94 PBR: 0.51 PER순위: 10 PBR순위: 32 ROE순위: 22 총합: 64
• 원익 PER: 2.47 PBR: 0.33 PER순위: 4 PBR순위: 11 ROE순위: 52 총합: 67
• 문배철강 PER: 2.97 PBR: 0.52 PER순위: 11 PBR순위: 38 ROE순위: 27 총합: 76
• 유성티엔에스 PER: 2.41 PBR: 0.26 PER순위: 2 PBR순위: 6 ROE순위: 72 총합: 80
• 컬러레이 PER: 2.22 PBR: 0.24 PER순위: 1 PBR순위: 3 ROE순위: 76 총합: 80
• 패션플랫폼 PER: 2.53 PBR: 0.66 PER순위: 6 PBR순위: 68 ROE순위: 11 총합: 85
• 유엔젤 PER: 2.80 PBR: 0.69 PER순위: 8 PBR순위: 73 ROE순위: 8 총합: 89
• KTis PER: 3.20 PBR: 0.40 PER순위: 14 PBR순위: 19 ROE순위: 56 총합: 897

매입 단가

앞으로 매주 월요일 장마감 전에 같은 방법으로 퀀트를 진행하고 리밸런싱을 할 예정입니다. 지표의 변동으로 위 10가지 종목에서 새로운 종목이 들어올 수도 있도 있습니다. 그러면 딱 10종목만 줄을 세워서 선별하므로 종목에 변동이 생기겠네요. 다음주 월요일에 어떻게 변동되었는지 포스팅 하겠습니다.