퀀트랩 2주차 - 수익률 및 리밸런싱

퀀트랩 2주차 입니다. 금리 상승에 전망이 계속 좋이 않음에도 불구하고 오늘 장이 회복되는 모습을 보여주고 있네요. 해외 증시라던가 국내 상황, 이런 것들이 종합적으로 반영된 투자심리 등은 저보다 더더 전문가들의 정보들이 많이 널려있으니 생략하겠습니다.

 

제가 운영하는 퀀트랩은 지금같은 약세장에서도 퀀트 분석을 통한 투자가 과연 시장을 이길 수 있을까? 하는 의문에서 진행해 보는겁니다. 진짜 실험인거죠. 지금은 시장이 불안한 상태라 리밸런싱을 짧게 1주일 간격으로 가져가 보려고 합니다. 초반이기도 하고.. 어느 순간이 되면 Python을 이용하여 어떻게 퀀트투자를 하는지도 차차 소개드리도록 하겠습니다.

[1/10] 종목명: 아시아경제 PER: 2.48 PBR: 0.40 PER순위: 5 PBR순위: 18 ROE순위: 31 총합: 54
[2/10] 종목명: 원일특강 PER: 2.45 PBR: 0.33 PER순위: 3 PBR순위: 10 ROE순위: 48 총합: 61
[3/10] 종목명: 한국전자홀딩스 PER: 2.94 PBR: 0.51 PER순위: 10 PBR순위: 32 ROE순위: 22 총합: 64
[4/10] 종목명: 원익 PER: 2.47 PBR: 0.33 PER순위: 4 PBR순위: 11 ROE순위: 52 총합: 67
[5/10] 종목명: 문배철강 PER: 2.97 PBR: 0.52 PER순위: 11 PBR순위: 38 ROE순위: 27 총합: 76
[6/10] 종목명: 유성티엔에스 PER: 2.41 PBR: 0.26 PER순위: 2 PBR순위: 6 ROE순위: 72 총합: 80
[7/10] 종목명: 컬러레이 PER: 2.22 PBR: 0.24 PER순위: 1 PBR순위: 3 ROE순위: 76 총합: 80
[8/10] 종목명: 패션플랫폼 PER: 2.53 PBR: 0.66 PER순위: 6 PBR순위: 68 ROE순위: 11 총합: 85
[9/10] 종목명: 유엔젤 PER: 2.80 PBR: 0.69 PER순위: 8 PBR순위: 73 ROE순위: 8 총합: 89
[10/10] 종목명: KTis PER: 3.20 PBR: 0.40 PER순위: 14 PBR순위: 19 ROE순위: 56 총합: 89

지난주에 PBR, PER, ROE 종합으로 순위를 정하여 선정된 10개의 종목입니다. 6월 20일 장마감에 최초 구매를 실시하였고 일일 수익 변화는 아래와 같습니다. 거의 종합지수 변화와 비슷하게 진행된거 같네요.

 

퀀트 2주차 수익률

선별된 10개의 종목중 1주일동안 상승한 종목과 상승률은 다음과 같습니다. 컬러레이가 지난주 금요일에 상종을 치면서 높은 수익률을 기록했네요. 덕분에 종합적으로 운좋게 플러스를 기록할 수 있었습니다.

선별된 10개 종목중 1주일동안 하락한 종목과 수익률은 다음과 같습니다. 지난주에 종목 선정을 위해 지수별 순위를 매긴 것과 반대로 높은 순위를 기록한 종목이 대체로 마이너스를 기록하고 낮은 순위의 종목이 플러스를 기록한 것을 볼 수 있습니다.

이러한 경향성을 파악하여 종목 선정에 사용되는 지수의 항목 및 가중치 등을 조절해 보면서 조정해 나갈 예정입니다. 

   

퀀트 2주차 리밸런싱

[1/10] 종목명: 아시아경제 PER: 2.45 PBR: 0.39 PER순위: 4 PBR순위: 18 ROE순위: 26 총합: 48
[2/10] 종목명: 한국전자홀딩스 PER: 2.83 PBR: 0.49 PER순위: 9 PBR순위: 30 ROE순위: 17 총합: 56
[3/10] 종목명: 원일특강 PER: 2.44 PBR: 0.33 PER순위: 3 PBR순위: 11 ROE순위: 44 총합: 58
[4/10] 종목명: 원익 PER: 2.32 PBR: 0.31 PER순위: 2 PBR순위: 8 ROE순위: 48 총합: 58
[5/10] 종목명: 문배철강 PER: 2.95 PBR: 0.52 PER순위: 12 PBR순위: 35 ROE순위: 22 총합: 69
[6/10] 종목명: 우리엔터프라이즈 PER: 2.85 PBR: 0.59 PER순위: 11 PBR순위: 51 ROE순위: 14 총합: 76
[7/10] 종목명: 패션플랫폼 PER: 2.53 PBR: 0.66 PER순위: 6 PBR순위: 63 ROE순위: 9 총합: 78
[8/10] 종목명: 유성티엔에스 PER: 2.48 PBR: 0.26 PER순위: 5 PBR순위: 4 ROE순위: 71 총합: 80
[9/10] 종목명: 유엔젤 PER: 2.84 PBR: 0.70 PER순위: 10 PBR순위: 70 ROE순위: 6 총합: 86
[10/10] 종목명: KTis PER: 3.31 PBR: 0.42 PER순위: 14 PBR순위: 20 ROE순위: 52 총합: 86

이번주 퀀트 10종목 선정결과 지난주 금요일 상종가를 기록했던 '컬러레이'가 순위에서 빠지고 '우리엔터프라이즈'가 새롭게 들어왔네요. 컬러레이만큼 선전을 기대해 봅니다.

2주차 리밸런싱 결과 종목별 실현손익은 아래와 같습니다. 컬러레이 전체 매도, KTis 일부 매도 했습니다.

혹시나 수치만 보고 오해하시는 분이 있을까봐 말씀드리지만 리밸런싱 결과 입니다. 전체 종목에 대한 수익률이 아니라는 점 참고해서 보시기 바랍니다. 전체적인 수익률의 추이를 확인하려면 최소한 1분기 이상은 지나야 추세를 파악할 수 있을듯 합니다. 매주 이와같은 방법으로 소개드리고 퀀트 분석이 의미가 있다고 생각되면 분석방법 하나씩 소개하겠습니다.